Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo

  1. Santos Martín, María Teresa
unter der Leitung von:
  1. Francisco Javier Villarroel Rodríguez Doktorvater
  2. Julia Prada Blanco Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidad de Salamanca

Fecha de defensa: 30 von September von 2002

Gericht:
  1. Domingo Morales González Präsident/in
  2. María Jesús Rivas López Sekretärin
  3. Francisco José Cano Sevilla Vocal
  4. Juan Manuel Rodríguez Díaz Vocal
  5. Jesús Vigo-Aguiar Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 88829 DIALNET

Zusammenfassung

Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos: * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial. * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local. * Condiciones para que el proceso sea estacionario. * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * Condiciones suficientes para que la medida sea light. * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.