Aplicación de la regla de los filtros a valores del Ibex 35
Éditorial: Universidade da Beira Interior (UBI)
ISBN: 972-9209-86-3
Année de publication: 2002
Titre du volume: Finanças
Volumen: 2
Pages: 231-237
Congreso: Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica (12. 2002. Covilhã)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
La hipótesis del mercado eficiente tiene su génesis en la teoría del recorrido aleatorio, nacida cuando, ante la evidencia acumuleda a favor de esta teoría, comenzó a desarrollarse un intento de explicación económica del comportamiento de los movimientos de los precios. Esta teoría señalaba que los movimientos de los precios bursátiles eran absolutamente aleatorios. Partiendo así, de que la explicación de la aparenrte aleatoriedad de los precios de los títulos consiste en comprender el mecanismo del mercado, en 1965, se llegó ya a lo que podría considerarse una primera delimitación del concepto de mercado eficiente. Así, basándonos en el estudio de Fama y Blume en el que aplicaron la teoría de los filtros, hemos realizado una humilde aplicación de esta regla a unos valores del Ibex 35 español.