Multivariate moments expansion density: Application of the dynamic equicorrelation model

  1. Ñíguez, T.-M.
  2. Perote, J.
Revista:
Journal of Banking and Finance

ISSN: 0378-4266

Any de publicació: 2016

Volum: 72

Pàgines: S216-S232

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.JBANKFIN.2015.12.012 GOOGLE SCHOLAR