¿Puede el sector en bajo carbono contribuir a la diversificación de la inversión en acciones?

  1. Vítor Manuel de Sousa Gabriel 1
  2. María Belén Lozano García 2
  3. Maria Fernanda Ludovina Inácio Matias 3
  1. 1 Instituto Politécnico de la Guardia
  2. 2 Universidad de Salamanca
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    Universidad de Salamanca

    Salamanca, España

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  3. 3 Universidade do Algarve
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    Universidade do Algarve

    Faro, Portugal

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Revista:
AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

ISSN: 1577-2403

Any de publicació: 2020

Número: 132

Pàgines: 24-27

Tipus: Article

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Altres publicacions en: AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Resum

El objetivo de esta investigación es aportar una nueva visión a la literatura financiera existente, en términos empíricos y metodológicos, en el ámbito del análisis de los vínculos de corto y largo plazo entre diferentes segmentos de inversión. Para ello, y con la intención de sentar las bases para profundizar en eventuales oportunidades de diversificación de inversiones, utilizaremos en nuestro estudios dos perfiles de índices: índices bursátiles temáticos globales representativos de la economía de bajo carbono e índices tradicionales globales

Referències bibliogràfiques

  • Engle, R.; Kroner, K. (1995) "Multivariate simultaneous GARCH". Economitric Theory, 11, pp.122-150.
  • Johansen, S. (1988) Statistical analysis of cointegration vectors". Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-454.
  • Tse, Y.; Tsui, A. (2002) "A multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations". Journal of Business and Economic Statistics, 20, pp. 351-363.
Fuente de los datos: Dialnet