Finite sample properties of a QML estimator of stochastic volatility models with long memory

  1. Pérez, A.
  2. Ruiz, E.
Revista:
Economics Letters

ISSN: 0165-1765

Any de publicació: 2001

Volum: 70

Número: 2

Pàgines: 157-164

Tipus: Article

DOI: 10.1016/S0165-1765(00)00373-6 GOOGLE SCHOLAR

Objectius de Desenvolupament Sostenible