Una obtención alternativa de la función valor en problemas de control estocástico con tasa de descuento no constante
- Josa Fombellida, Ricardo
- Rincón Zapatero, Juan Pablo
Éditorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ISBN: 978-84-691-8159-1
Année de publication: 2009
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
En este trabajo proporcionamos una formula directa para la funcion valor optimo a partir de un control optimo en un problema de control estocastico con funcion de descuento no necesariamente exponencial. Previamente caracterizamos el control optimo mediante una ecuacion en derivadas parciales. Esta representacion de la funcion valor es mas util que la ecuacion de Hamilton-Jacobi-Bellman en algunos modelos.