Modelización de la solvencia bancaria en España y Europa a partir de pruebas de estrés
- Cristina Gutiérrez López Codirectora
- María Jesús Mures Quintana Codirector/a
Universitat de defensa: Universidad de León
Fecha de defensa: 09 de de desembre de 2015
- José Antonio Sanz Gómez President
- María Eva Vallejo Pascual Secretària
- Mª Belén Lozano García Vocal
Tipus: Tesi
Resum
El objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral es el análisis de la solvencia de las entidades de crédito, determinada a partir de pruebas de estrés, por tratarse ésta de un elemento clave de la fortaleza del sistema financiero. Se parte de un análisis de la normativa sobre capital en la banca y en el destacado papel que las pruebas de estrés desempeñan en su control; asimismo, se han propuesto herramientas metodológicas que permiten predecir la solvencia bancaria a partir del uso de información contable pública y, en su caso, de indicadores macroeconómicos, planteando modelos que proporcionan resultados equivalentes a las pruebas de estrés. Esta doble perspectiva geográfica, española y europea, se concreta en los dos estudios empíricos. El primero se ha enfocado a determinar si era posible predecir la solvencia individual de las entidades españolas sometidas a los test de estrés a partir de información procedente de sus estados contables públicos. El segundo estudio empírico tiene por objetivo comprobar si sus resultados pueden modelizarse a partir de: variables internas de las entidades.