Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga
- Pérez Espartero, Ana
- Ruiz Ortega, Esther
Verlag: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo
ISBN: 84-8158-152-6
Datum der Publikation: 2000
Seiten: 69-70
Kongress: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)
Art: Konferenz-Beitrag
Zusammenfassung
Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.