Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga
- Pérez Espartero, Ana
- Ruiz Ortega, Esther
Éditorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo
ISBN: 84-8158-152-6
Année de publication: 2000
Pages: 69-70
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.