Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

  1. Pérez Espartero, Ana
  2. Ruiz Ortega, Esther
Livre:
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000

Éditorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-152-6

Année de publication: 2000

Pages: 69-70

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)

Type: Communication dans un congrès

Résumé

Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.