Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

  1. Pérez Espartero, Ana
  2. Ruiz Ortega, Esther
Libro:
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000

Editorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-152-6

Año de publicación: 2000

Páginas: 69-70

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.

Fuente de los datos: Dialnet