Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

  1. Pérez Espartero, Ana
  2. Ruiz Ortega, Esther
Revista:
Investigaciones económicas

ISSN: 0210-1521

Any de publicació: 2002

Volum: 26

Número: 3

Pàgines: 395-445

Tipus: Article

Altres publicacions en: Investigaciones económicas

Resum

En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA)y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedad- des mas importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.