Modelos de memoria larga para series económicas y financieras
- Pérez Espartero, Ana
- Ruiz Ortega, Esther
ISSN: 0210-1521
Año de publicación: 2002
Volumen: 26
Número: 3
Páginas: 395-445
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Investigaciones económicas
Resumen
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA)y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedad- des mas importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.