Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidad de Valladolid (23)

2023

  1. A defined benefit pension plan game with Brownian and Poisson jumps uncertainty

    European Journal of Operational Research, Vol. 310, Núm. 3, pp. 1294-1311

  2. A defined benefit pension plan model with stochastic salary and heterogeneous discounting

    ASTIN Bulletin, Vol. 53, Núm. 1, pp. 62-83

2022

  1. Evaluación formativa virtual: una experiencia en materias del Grado en Estadística

    Conference proceedings. CIVINEDU 2022: 6th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation

2020

  1. Time consistent pension funding in a defined benefit pension plan with non-constant discounting

    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 94, pp. 142-153

2019

  1. Certainty equivalence principle in stochastic differential games: An inverse problem approach

    Optimal Control Applications and Methods, Vol. 40, Núm. 3, pp. 545-557

  2. Equilibrium strategies in a defined benefit pension plan game

    European Journal of Operational Research, Vol. 275, Núm. 1, pp. 374-386

2018

  1. Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance

    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 82, pp. 73-86

  2. Stochastic Differential Games for Which the Open-Loop Equilibrium is Subgame Perfect

    Dynamic Games and Applications, Vol. 8, Núm. 2, pp. 379-400

2015

  1. Euler–Lagrange equations of stochastic differential games: Application to a game of a productive asset

    Economic Theory, Vol. 59, Núm. 1, pp. 61-108

2012

  1. Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes

    European Journal of Operational Research, Vol. 220, Núm. 2, pp. 404-413

2010

  1. Mean-variance management in stochastic aggregated pension funds with nonconstant interest rate

    Pension Fund Risk Management: Financial and Actuarial Modeling (CRC Press), pp. 103-127

  2. On a PDE Arising in One-Dimensional Stochastic Control Problems

    Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 147, Núm. 1, pp. 1-26

  3. Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates

    European Journal of Operational Research, Vol. 201, Núm. 1, pp. 211-221

2008

  1. Funding and investment decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of labor-income earnings

    Computers and Operations Research, Vol. 35, Núm. 1, pp. 47-63

  2. Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding

    European Journal of Operational Research, Vol. 187, Núm. 1, pp. 120-137

  3. Un análisis de la dedicación y del rendimiento académico de los estudiantes bajo una experiencia piloto implantada en grupos de tamaño pequeño

    De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos (Servei de Comunicació i Publicacions)

2007

  1. New approach to stochastic optimal control

    Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 135, Núm. 1, pp. 163-177

  2. Participación y dedicación de los estudiantes: Una perspectiva desde el proyecto piloto de diplomado en estadística de la Universidad de Valladolid

    Experiencias de implantación de metodologías ECTS en cursos piloto completos: II Jornadas Nacionales de Metodologías ECTS. Badajoz, 19, 20 y 21 de septiembre de 2007 (Servicio de Publicaciones)

2006

  1. Evolución del proyecto piloto para la adecuación de primer curso de diplomado en Estadística al EEES (2005/2006)

    I Jornadas nacionales de intercambio de experiencias piloto de implantación de metodologías ECTS: Aplicaciones prácticas de la Convergencia Europea : Badajoz, 13, 14 y 15 de septiembre de 2006 (Servicio de Publicaciones)

  2. Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans

    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 39, Núm. 1, pp. 81-98